Алгоритмическая торговля — настоящее и будущее биржевой индустрии

Алгоритмическая торговля — настоящее и будущее биржевой индустрии

Алгоритмический трейдинг: преимущества и принципы работы
https://finpoints.ru/assets/finpoints.ru/img/algoritmicheskaya-torgovlya-nastoyashhee-i-budushhee-birzhevoj-industrii.png.webp
Алгоритмический трейдинг — это автоматизированная торговля с применением специальных алгоритмов, функционирующих в рамках выбранной трейдером механической и автоматической торговой системы (МТС и АТС).

Алгоритмический трейдинг — это автоматизированная торговля с применением специальных алгоритмов, функционирующих в рамках выбранной трейдером механической и автоматической торговой системы (МТС и АТС).

Отличия МТС от АТС состоят в степени автоматизации: применяя в работе МТС, трейдер выполняет часть операций вручную. Алгоритмы же у механических и автоматических систем могут быть одни и те же.

Преимущества использования алгоритмов

Алгоритмический трейдинг позволяет:

  • автоматизировать, формализовать рутинные торговые операции;
  • ускорить процесс анализа ключевых данных;
  • упростить математические расчеты и моделирование;
  • уменьшить время, затрачиваемое на открытие и закрытие ордеров.

Также автоматизация устраняет влияние т.н. человеческого фактора на торговлю: исключает из работы решения, принятые под воздействием интуиции, эмоций, домыслов.  

Сущность алгоритмического трейдинга

Основой алготорговли является вероятностная оценка движения цен в заданном диапазоне времени. Для ее проведения применяется анализ исторических данных по выбранным активам и другие методы исследования.

Техническая сторона алгоритмической торговли связана с выявлением возможностей открытия и закрытия ордеров и разработкой и подбором роботизированных инструментов для их реализации.

Выделяют 3 основных способа разработки алгоритмов:

  • генетический — компьютерный подбор правил по аналогии с механизмом биологической эволюции;
  • ручной — подбор правил происходит с использованием научного подхода, в основе которого лежат физические и математические модели;
  • автоматический — использует технологии перебора и тестирования большого числа правил.

Серьезные биржевые игроки, практикующие алгоритмическую торговлю, осуществляют ее при помощи тысяч различных инструментов и тем самым снижают риск возникновения технических ошибок и сбоев.  

Типы алгоритмов

Алгоритм — это четкий перечень инструкций, разработанных для осуществления компьютером определенных биржевых задач. При создании алгоритмов используется информация о котировках, объемах сделок, сроках исполнения предстоящих ордеров.

Исходя из целей автоматизации, можно выделить 4 типа алгоритмической торговли:

  • статистическая стратегия — методика выявления возможностей открытия сделок на бирже путем исследования исторических данных;
  • автоматизированное хеджирование — генерация правил, позволяющих уменьшить риск биржевых операций;
  • автоматизация исполнения — методика механизации операций по открытию и закрытию позиций;
  • обеспечение ускоренного доступа к ликвидности — подбор правил, позволяющих увеличить скорость доступа к рыночным данным, котировкам, торговым терминалам и снизить затраты на эти операции.

Отдельным направлением механизированного трейдинга является высокочастотная алгоритмическая торговля. Она подразумевает заключение огромного числа сделок по множеству разных активов небольшими лотами в короткий промежуток времени, доходящий до долей секунд. Высокочастотный трейдинг позволяет получать прибыль в буквальном смысле мгновенно. Однако он требует больших технических мощностей и сопряжен с высоким риском.

Алготорговля — перспективное и динамично развивающееся направление. Если раньше она ассоциировалась только с крупнейшими биржевыми игроками, то сегодня ее используют рядовые участники рынка. Будущее индустрии неразрывно связано с еще большей цифровизацией и расширением использования торговых роботов.

Читайте так же: