Что такое корреляции на Форекс

Что такое корреляции на Форекс

Корреляции на Форекс помогают снизить риски и извлечь дополнительную прибыль.
https://finpoints.ru/assets/finpoints.ru/img/chto-takoe-korrelyaczii-na-foreks.jpg.webp
Корреляции на Форекс – это зависимости поведения графика одной валютной пары от другой, хорошо заметные в определенные промежутки времени или постоянно.

Корреляции на Форекс – это зависимости поведения графика одной валютной пары от другой, хорошо заметные в определенные промежутки времени или постоянно. Положительной называют такую зависимость, когда по мере роста одной валюты растет и другая. Отрицательная – когда по мере роста одной валюты другая падает. Существуют также нейтральные или несвязанные валютные пары и активы - движение цены на их графиках абсолютно не зависит друг от друга.

Основными причинами корреляций могут быть географическая близость между странами, их макроэкономические взаимосвязи или политические. Влияет и рыночная динамика определенных товаров или продуктов, которые экспортируются из одной страны в другую.

Корреляции между графиками валютных пар и товаров

Классический пример - обратная связь между долларом и нефтью. Когда доллар растет, нефть обычно снижается, и тому есть логическое объяснение. Нефть торгуется в долларах. Если цена одного американского доллара растет по отношению к валюте какой-то страны, то за то же количество местных денег можно будет купить меньше нефти (которая продается в долларах), чем раньше. Более низкий спрос на нефть вызовет падение ее цены.

Корреляции между графиками валютных пар и товаров

Это упрощенное объяснение, но для практического трейдинга его достаточно, чтобы извлекать прибыль.

Типы корреляции между валютами

Взаимосвязь между валютами выражается коэффициентом, который может варьироваться от -100% до + 100% (или также указывается от +1 до -1).

Отрицательные значения указывают на обратную зависимость, и чем больше модуль этого значения, тем больше взаимосвязь между движением цены на графиках. Максимально возможное значение (-100%) означает, что два актива практически в 100% случаев движутся в противоположном направлении.

Значение 0 указывает на нейтральную корреляцию или ее отсутствие.

Положительные значения указывают на положительную корреляцию, и чем они выше тем больше зависимость. Максимально возможное число (+ 100%) означает, что две валютные пары в 100% случаев показывают на графиках однонаправленное движение в одну и ту же сторону и практически с одинаковой динамикой.

Типы корреляции между валютами

Как использовать корреляции на Форекс?

Раннее закрытие убыточных позиций. Например, две одинаковые позиции по евро-доллару и доллару-франку явно не принесут дохода, потому что пары обратно коррелированны. Значит, одна сделка явно будет убыточной.

Балансировка портфеля. Корреляция между валютами может помочь сбалансировать портфель за счет диверсификации рисков. То есть можно инвестировать в две пары, движущиеся в одном направлении, что не отменяет прибыли по каждой из них и сохраняет тот же взгляд на рынок. Почему это лучше, чем ставить все на одну пару? Потому что, если появятся внешние факторы, которые изменят направление (пусть даже временно) движения одной, все равно можно будет получить прибыль с другой пары, не испытавшей этих потрясений.

Снижение риска по уже открытой сделке. Для этого открывается другая в противоположном направлении. Например, ели бай ордер по EUR/USD не приносит прибыли, потому что пара движется в противоположном направлении, можно сохранить свою позицию открытой и одновременно защитить себя, открыв другую сделку по USD/CHF.

Для подтверждения сигналов на вход/выход из сделки. Поведение коррелированных валютных пар может служить дополнительным подтверждением для открытия позиции после проведения технического анализа по выбранной паре.

Таблицы корреляции

Таблицы корреляции

Каждая отдельная таблица выражает отношение рассматриваемой валютной пары к другим основным валютам на разных таймфреймах. Поскольку эти таблицы основаны на исторических данных, они постоянно меняются и развиваются с течением времени.

Читайте так же: