Использование индикаторов настроения для торговли акциями

Использование индикаторов настроения для торговли акциями

Анализ настроений может использоваться для определения мнения инвесторов о конкретной акции. Настроения могут определять будущее движение цены. Определенные информационные и политические события, такие как негативные комментарии в социальных сетях и новости, могут вызвать панику на рынке. Страх, в свою очередь, может подтолкнуть инвесторов продавать определенную акцию или облигацию конкретной компании.

Настроения трейдеров можно использовать как индикатор на финансовых рынках. Торговля на основе данных индикаторов настроений может помочь инвесторам в определении отклонений в текущем тренде, а также в обнаружении новых потенциальных тенденций на рынках.

Что такое анализ настроений?

Анализ настроений может использоваться для определения мнения инвесторов о конкретной акции. Настроения могут определять будущее движение цены. Определенные информационные и политические события, такие как негативные комментарии в социальных сетях и новости, могут вызвать панику на рынке. Страх, в свою очередь, может подтолкнуть инвесторов продавать определенную акцию или облигацию конкретной компании. 

Возможна обратная ситуация, когда появляются позитивные новости, вызывающие оптимизм. Это приводит к росту цен на актив. Ажиотаж может быстро создать условия перекупленности или перепроданности акций. В такие моменты Altesso брокер фиксирует повышенную активность со стороны трейдеров. 

В феврале 2018 года американская модель Кайли Дженнер, имеющая свыше 39 миллионов подписчиков, опубликовала в твиттере негативный комментарий о компании Snapchat. В течение дня цена акций снизилась на 7%, и рыночная стоимость SNAP упала примерно на 1,3 миллиарда долларов.

Когда индикаторы технического анализа достигают экстремальных значений, трейдеры начинают рассматривать разворот тренда как наиболее вероятный сценарий. Тот же подход можно использовать, когда настроения находятся на крайнем уровне. Например, если 90% трейдеров имеют длинную позицию по определенной валютной паре или акции, это потенциально может рассматриваться как медвежий сигнал.

Индикаторы настроения, которые предлагает Altesso брокер в рамках торговой платформы

Индикаторы настроения обычно используются для определения того, является ли рынок «бычьим» или «медвежьим». Когда инвесторы полагают, что цена акции вырастет, они могут купить эту акцию. Если достаточное количество инвесторов поступят так же, настроение может рассматриваться как оптимистичное. Точно так же, когда инвесторы думают, что цена акции может снизиться, и продают акции, настроения могут рассматриваться как медвежьи. Наиболее распространенные индикаторы настроения:

  1. Соотношение пут/колл;
  2. Индекс волатильности;
  3. Мнение клиентов.

Чтобы понять соотношение пут/колл, нужно понимать, что такое опцион. Опцион на акции дает трейдерам право, но не обязанность, покупать или продавать акции по согласованной цене в указанную дату в будущем. Опционы часто используются инвесторами для хеджирования или снижения подверженности риску своего портфеля.

Есть два вида опционов: опционы колл и опционы пут. Колл-опцион — это опцион на покупку ценной бумаги по заранее определенной цене (страйк-цене) до определенной даты (истечения срока действия). И наоборот, пут-опцион — это опцион на продажу по заранее определенной цене в установленную дату. Инвесторы, которые прогнозируют рост цен на акции, могут рассмотреть возможность покупки опционов колл, чтобы воспользоваться более высокими ценами, которых они ожидают. Трейдер, который предполагает падение цены, может рассмотреть возможность покупки опциона пут. Когда цена акции упадет, он сможет продать ее по более высокой цене исполнения опциона.

Индекс волатильности (VIX) отражает ожидания рынка в отношении подразумеваемой волатильности или ожидаемых колебаний цен. VIX имеет тенденцию увеличиваться, когда трейдеры ожидают падения цен на акции, и снижается, когда трейдеры ожидают роста цен. Другими словами, часто существует отрицательная корреляция между VIX и эталонным фондовым индексом.

Данные о мнениях клиентов показывают процент тех, кто имеет длинные или короткие позиции по активу в данный момент времени. Эти данные могут указывать на то, когда позиционирование приближается к крайним значениям относительно цены рассматриваемого актива. Данный инструмент относят к противоположным индикаторам.

Выводы:

Индикаторы настроения отражают, какая часть трейдеров открывает длинные или короткие позиции, изменение процентного соотношения с течением времени, а также могут ли рыночные сигналы быть бычьими или медвежьими. Используйте индикаторы, которые предлагает Altesso брокер, для повышения качества рыночных прогнозов.